QuantMK

성격

QuantMK 는 SMK Labs 의 공개 프로덕트가 아니다. 개인 사용을 전제로 한 개인 연구 프로젝트이며, 다운로드·구매·서비스 제공이 이루어지지 않는다. 여기서는 포트폴리오 맥락에서 어떤 실험을 하고 있는지, 그리고 자동매매 사이클이 실제로 어떻게 굴러가고 있는지를 수익률 단위로만 공개한다.

탐구 주제

국내 시장(KOSPI·KOSDAQ)을 대상으로, 규칙 기반 전략 + LLM 보조 판단을 결합했을 때 개인 투자자의 의사결정 품질이 어떻게 변하는가. 핵심 질문은 세 가지:

1. 설명 가능한 자동매매 — 모든 매매에 "왜 이 시점에 샀는가" 라는 서술을 남길 수 있는가
2. 백테스트와 실전의 갭 — 단일 전략이 아닌 실제 사이클에서 백테스트만큼의 성과가 나오는가
3. 자기 회고 루프 — 매 사이클의 의사결정과 결과를 LLM 이 다시 읽고 그것이 다음 사이클의 판단에 반영되는 구조가 실제로 작동하는가

연구 방식

• 데이터 읽기 — KIS Open API 로 KOSPI·KOSDAQ 시세를 받아 모멘텀 신호 산출
• 원칙 점검 — 백테스트 게이트 / 의사결정 드리프트 가드 / 변동성 가드 / LLM 트레이드 리뷰어를 순차로 통과해야만 주문 송신
• 기록 남기기 — 모든 사이클의 의사결정·체결·결과를 이벤트 로그로 누적하여 다시 돌아볼 수 있게 구성
• 회고 루프 — 누적된 일지를 LLM 이 다시 읽고 그 결과가 다음 사이클의 리뷰어에게 그대로 흘러 들어가도록 연결

지금

• 한국투자증권 계정으로 실제 사이클 가동 중 — 지금이 모의투자인지 실전투자인지, 그리고 언제부터인지는 아래 "실시간 투자 대시보드" 배너에 항상 최신 상태로 표시된다
• 사이클은 평일 시간대에 자동 발화 — 모니터링·자동 매매·종목 선정·전략 갱신·스냅샷 게시가 한 줄로 연결되어 굴러간다
• 매 사이클 직후 정규화한 스냅샷을 이 페이지가 받아 라이브로 표시
• 절대 평가금액·투자원금·보유 수량은 공개 단계에서 strip — 수익률(%) 과 종목명·체결 시점만 노출

무엇을 공개하나

• 내일의 시황 분석 — 매 거래일 마감 후 LLM 에이전트가 다음 거래일 매매 방침을 정리한 결과와, 판단에 참고한 뉴스 기사 링크
• 보유 종목 — 종목명만 (수량·평단·평가금액 비공개)
• 수익률 — 금일·이번 달·30일 수익률, 매매한 종목별 누적 수익률, 그리고 base-100 포트폴리오 지수 그래프
• 리스크 지표 — 최대 낙폭(MDD)·승률·연환산 변동성·샤프 지수, 고점 대비 낙폭(drawdown)·월별 수익률 그래프
• 시스템 가동 기록 — 최근 30일의 사이클·주문·체결·슬리피지, 그리고 주문 전 안전장치가 실제로 작동한 횟수

왜 Labs 인가

개인 자금을 다루는 프로젝트는 공개 프로덕트로 옮기는 순간 법적·책임 범위가 완전히 달라진다. SMK Labs 는 이 프로젝트를 공개 서비스로 전환하지 않으며, 여기서는 연구 실험실 로만 소개한다.